🚀 go-pugleaf

Gaston Bravo escribi� en mensaje <6gaqsf$99v@dcc.uchile.cl>...
>  Para Generar una Variable aleatoria , se debe utilizar la Inversa
>  de la Funcion de distribucion acumulada. Para la exponencial es:
>  Luego, para generar una Variable X que siga la distr. exp. con
>  parametro Lambda, debes generar un numero
>  U=random[0,1[    (abierto en 1 para que no quede la escoba)
>  y calcular X segun la ecuacion anterior


Maestro! Esa es la pura verdad.
Los de la Chile tenemos que venir a dar catedra aca :-P

>  Para generar una Normal , es un poco mas complicado, porque la
>  funcion densidad de probabilidad no es integrable, luego no
>  tiene funcion acumulada explicita, ni mucho menos inversa.
>  Asi que hay que utilizar aproximaciones y .... en fin


Y sin embargo, hay un metodo que no utiliza aproximaciones, sino que realiza
el calculo a partir de una distribucion bidimensional, por lo que se puede
construir un numero alatorio de N(0,1) a partir de dos numeros aleatorios
u1->U(0,1) y u2->U(0,1), independientes!!. Si se cumple lo anterior,
entonces z1 y z2 tales que:

(ASCII ART :-))

z1=(-2* ln(u1))^(1/2) sen(2*pi*u2)
z2=(-2* ln(u2))^(1/2) cos(2*pi*u2)

...entonces z1 y z2 soon V.A. con distribucion normal estandarizada (N(0,1))
e independientes.

Ahhh... los viejos tiempos ;-)