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Hola a todos

Tengo un problemilla con swing y no lo doy solucionado y esperaba que
alguien pudiese ayudarme:

Tengo una aplicacion cliente/servidor con el cliente grafico en Swing. En
una accion determinada se le pide informacion al servidor y esta puede ser
muy abundante, de forma que tarde un par de segundos. 
Lo que quiero es mostrar un jFrame con un mensaje de "Espere un momento por
favor" mientras se realiza todo el calculo. Creo tal jFrame con una simple
label y lo muestro antes de llamar al servidor, sin embargo aparece el
jFrame pero no me pinta la label hasta que acaba toda la operacion del
servidor y se muestran los datos.
Parece que no se termina de mostrar todo hasta que acaba.

El formulario se crea entero en un initComponents() y luego lo muestro
llamando a un metodo que es tan sencillo como:

public void mostrar() {
    pack();
    setVisible(true);
}

�Alguien sabe como puedo solucionarlo? He probado a hacerlo en un thread
aparte pero no he conseguido nada nuevo.

Un saludo y gracias.